Vu Hữu Nhiệm sinh ra ở Kính Dương, Thiểm Tây. Năm 1900, Vu Hữu Nhiệm viết thư cho Tổng đốc Lưỡng Quảng là Sầm Xuân Huyên (岑春煊) đề nghị nhân cơ hội ám sát Từ Hi Thái hậu đang chạy trốn Liên quân tám nước sau thất bại của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, nhưng một người bạn đã ngăn ông lại. Vu Hữu Nhiệm phẫn uất đã viết nhiều bài thơ để trút giận và thất vọng với triều đình. Những điều này đã được thu thập thành một cuốn sách mang tựa đề "Bản thảo thơ trên lầu dở khóc dở cười". Vì tập thơ này mà ông bị nhà Thanh coi là nhà cách mạng, bị truy nã phải trốn đến Thượng Hải. Sau đó được Linh mục, học giả và nhà giáo dục Dòng Tên là Cha Joseph Mã Tương Bá (馬相伯) giúp đỡ, cho ông, dưới tên giả là Lưu Tuyết Du (劉雪榆) vào học ở Đại học Aurore (Université l'Aurore/ Chấn Đán Đại học, cùng với Đại học Công giáo Phụ Nhân (Bắc Kinh) đều do Cha Joseph Mã Tương Bá sáng lập). Sau này, Vu thành lập Trường Cao đẳng Phúc Đán (Thượng Hải) đã mời Cha Joseph Mã Tương Bá làm Hiệu trưởng.